指数所代表的公司相

2,620,450,059.14

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

代码

-

阶段

-

证保b

《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四

o

海通证券

基金托管人

-

任职

斌

资产支持证券

金融业

-

m

注:本基金本报告期末未持有权证

准收益率标

投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定

c

-13.41%

2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任机构理财部大

期末持有份额(份)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

98,494,998.25

-

①-③

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

息系统外部接入管理的通知》(证监办发[2015]35号)后,申万宏源证券在自查过程中存在向中

的决定》(以下简中国农业行业网称“《决定》”)《决定》内容显示,“2015年7月7日,你公司融资融券强制平

-

公允价值(元)

任

坚朗五金

鹏华资产-农业银行-鹏华资

务业

产和供应业

4

-

行业类别

本基

-

7

-0.2248

5.11.3 其他资产构成

-

定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为中国证监会对广发证券

328,030.91

-

股票名称

§3 主要财务指标和基金净值表现

0.01

房地产业

351,434,239.77

行业类别

注:本基金本报告期末未持有贵金属

7,855,096

149,345.07

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究海通证券,认为本次行政处罚

有高风险且预期收

项目

135,440.76

鹏华基金管理有限公司

责令整改,给予警告,没收违法所得6,805,135.75 元,并处以20,415,407.25元罚款

5.10.1 本期国债期货投资政策

204,862,206.95

-

-

建筑业

基金管理人的董事会及董中国农业机械行业事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期

业

券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息

数量(股)

1

2,292,398,284.09

准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变

114,020.85

金经

住宿和餐饮业

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

a

名

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

-

6

规定》第三条第(四)项, 《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规

l

9

品种同时农业生产包括哪些本基金为

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

3.2 基金净值表现

3.79

5,756,575

存出保证金

-

-

3.15%

与标的指数以及标的

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

5.期末基金份额净值

3

3.加权平均基金份额本期利润

(二)《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金托管协议》;

2014

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

供应业

对该证券的投资价值不产生重大影响本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误

a

批发和零售业

权益投资

职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;

-

-

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

204,862,206.95

13,873,560

1,544,338,425.43

投资者可在基金管理人营农业方面的行业有业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形上述行为违反了《证券登记结算管理办法》第二十

过去三个月

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

基金投资

本基金属于股票型基

定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规

实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解而且,在中国证监会下发《关于加强证券公司信

均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内

3

注:本基金本报告期末未持有债券

科学研究和技术服务业

69,831,803.44

益率变动的比较

适当变通和调整,力求降低跟踪误差

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

证农业部行业专项保分级

证保a

金基金经理,2014年11月起兼任鹏华国防分级基金基金经理,

净值增长率标

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4

-

4

采矿业

综合

投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定

人网站(http://)查阅

交通运输、仓储和邮政业

q

的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的

-

-

对该证券的投资价值不产生重大影响本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误

9

教育

兴业证券

9.2 存放地点

基金经理期

比例(%)

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究兴业证券,认为本次行政处罚

离

期

金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

0.03

§1 重要提示

§9 备查文件目录

报告送出日期:2016年4月20日农业包括哪些方面

级基金基金经理余斌先生具备基金从业资格本报告期内本

息分级基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华证券保险分级基

年

-

收益高于混合型基

n

-

-

你公司未经客户同意直接在客户信用账户进行买回操作你公司上述行为违反了《证券公司融资

2.89

f

序号

投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究广发证券,认为本次行政处罚

2,467

203,820,613.56

-

有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行

融券业务内部控制指引》(证监会公告﹝2011﹞32号)第十八条第一项和《关于加强证券经纪业

-

差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定该证券的投资已严格执行内部

6

48,451.88

投资策略

其中:买断式回购的买入返售生态农业包括哪些

-

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究华泰证券,认为本次行政处罚

无

2014年5月5日

净值增长率

下属分级基金交易代码

证保b

-

建筑业

合计

5,118,167

14.54

-

2、海通证券

租赁和商务服务业

差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定该证券的投资已严格执行内部

基金简称

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基

月10日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2015]71号)根据《告知书》,广发证

-

83,780,909.31

币市场基金,为证券

中财网

农、林、牧、渔业

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例

公司/产品名称

s

数量(股)

-

s

-

-

-

-

采掘业

f农业行业分类代码

200,335,922.79

批发和零售业

j

理业

-

36,234.48

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日

-

化进行相应调整

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

-

住宿和餐饮业

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

中国太保

信息传输、软件和信息技术服

项目

下属分级基金报告期末

下属分级基金简称

股票名称

5

科学研究和技术服务业

-

96,735.60

基金主代码

公允价值(元)

单位:份

名称

i

b

居民服务、修理和其他服

报告期期间基金总申购份额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:1、本基金基金合同于2014年5月5日生效

有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征

5.2.2 报告中国农业行业官网期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

仓操作出现差错,导致客户信用账户股票的实际强制平仓数量远超过应当平仓数量;7月8日,

租赁和商务服务业

业绩比较基准

1

246,949,368.00

和损害基金份额持有人利益的行为

9.3 查阅方式

买入返售金融资产

2

-

-

87,215,950.80

制造业

【2015】73号)(以下简称《告知书》)根据《告知书》,海通证券未按照《证券登记结算管理办

266,587,561.00

房地产业

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

14,263,164

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.11.1

职务

月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《行政处罚事先告知书》(处罚字

p

待摊费用

证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信国家农业行业标准息进行审查和了

占基金资产净值

教育

0.00

对该证券的投资价值不产生重大影响本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误

-

4

基金管理人

2,936,482

第八十四条第(四)项所述的行为中国证监会对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得

3,973

7.82

2016年4月20日

-

87.50

-

k

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃

-174,568,042.34

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

2015年4月起兼任鹏华酒分级基金基金经理,2015年5月起兼

e

122,566,270.59

5.11 投资组合报告附注

114,020.85

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

0.03%

-

94.85

公允价值(元)

金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差生态农业包括哪些进一步扩大

应收证券清算款

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

合计

余

2.本期利润

踪误差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定该证券的投资已严格执行

报告期末基金份额总额

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况

务业

序号

收益的品种同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具

业绩比较基

100.00

-

年5月

算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了

招商证券

15,000.00

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

5.11.5 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

产龙旗神农资产管农业行业风险分析理计划

证保a

357,961,584.00

5

j

g

鹏华证保

投资基金中较高风

-

金,其预期的风险与

②-④

年11月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)行政监管措施决定书《关

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

5

时间:2016年04月20日 15:15:24 中财网

业绩比较基

序号

标的指数表现,具有

2,416,829,294.07

94.85

h

5,216,265

金融业

日

理业务产品设计、量化研究等工作;2014年5月起担任鹏华信

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

术服务业

鹏华证券保险分级

处罚对该证券的投资价值不产生重大影响本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟农业方面的谚语

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

报告期期初基金份额总额

3.47

信息传输、软件和信息技

契约型开放式

主要财务指标

l

8

4.5 报告期内基金的业绩表现

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额

等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的

均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%如因指数编制

条第(四)项所述的行为中国证监会对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所18,235,275.00

报告期期间基金拆分变动份额

d

固定收益投资

健收益类份额,具有

鹏华资产-农业银行-鹏华资

中国人寿

代码

务管理的规定》(证监会公告﹝2010﹞11号)第四条第二项的相关规农业行业分类代码定”《决定》向兴业证券实

减:报告期期间基金总赎回份额

基金运作方式

(三)《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金2016年第1季度报告》(原文)

任鹏华证券分级基金基金经理,2015年6月起兼任鹏华环保分

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止

5,540,889

占基金资产净值比例(%)

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

本报告中财务资料未经审计

-

-

p

5日

规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基

3、华泰证券

0.00

姓

合计

9

本基金力争鹏华证保份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日

-0.70%

2

金额(元)

场内简称

1.本期已实现收益

-

中信证券

报告期末,基金份额净值为1.163,累计净值1.723本报告期基金份额净值增长率为-14.11%

2,292,398,284.09

d

制造业

华钰矿2014农业行业分析业

2,293,021,581.60

于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》([2015]78号),具体内容

r

第八条、第十三条,《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第(四)项,《中国

【2015】72号)(以下简称《告知书》)根据《告知书》,华泰证券未按照《关于加强证券期货经

交通运输、仓储和邮政业

5.10.3 本期国债期货投资评价

任本基金的

2,077,513,547.43份

q

鹏华基金管理有限公司

十八条第一款的规定按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,中国证监会责令申万宏

-

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况

478,860,128.37

股票代码

364,946,129.55

0.00

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

5.4 报告期末按债券品种中国农业行业网分类的债券投资组合

银行存款和结算备付金合计

本组合投资的前十名证券之一华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)于2015年9

水利、环境和公共设施管理业

-

3.18%

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本组合投资的前十名证券之一兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)收到中国证券

应收股利

对较低的特征

证保a

1.163

4.3 公平交易专项说明

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

3

①

证

卫生和社会工作

9.1 备查文件目录

各环节得到公平对待

其中:债券

-

其他资产

[一季报]证保分级:2016年第一季度报告

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

r

-

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定

5.9.1 关于农业方面的行业报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

农、林、牧、渔业

文化、体育和娱乐业

水利、环境和公共设施管

10.22

-

4、申万宏源

鹏华中证800证券保险指数分级证券投资

报告期期末基金份额总额

204,508,142.02

-

8.1 鹏华资产管理(深圳)有限公司及其产品持有鹏华中证800证券保险指数分级证

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

5.1 报告期末基金资产组合情况

四条、《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条和《证券公司监督管理条例》第二

-

股票代码

e

-

8

鹏华证保a份额为稳

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

-

-

145,337,518.47

-

3

注:本基金本报告期末未持有债券

-

-14.11%

-

-

本组合投资的前十名证券之一海通2015年农业行业专项证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)于2015年9

266,587,561.00

0.00

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

h

投资目标

91,564,007.63

注:业绩比较基准=中证800证券保险指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

理

申万宏源

6

金融资产

影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的

基金2016年第1季度报告

险、较高预期收益的

266,587,561.00份

§2 基金产品概况

11,047,917

-

综合

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

报告期( 2016年1月1日 - 2016年3月31日 )

0.02

准差②

i

-

法》第二十四条,《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、

-

基金托管人中国建设银行股哪些行业属于农业份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月15日复核了本

其他

1、广发证券

(一)《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

-

4.3.1 公平交易制度的执行情况

-

4,377

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

-

金基

-

-

中证800证券保险指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)

报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理

10

产龙旗神农资产管理计划

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差

2,293,021,581.60

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,

-

5、兴业证券

资明细

b

-

卫生和社农业行业标准会工作

中国建设银行股份有限公司

金融衍生品投资

报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都

1

4,056

公允价值(元)

华泰证券

鹏华证保

基金基金经理未发生变动

鹏华证保分级a

有较好的控制,较好地实现了基金运作目标

述或者重大遗漏

金、债券型基金与货

本组合投资的前十名证券之一广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)于2015年9

鹏华证保分级b

风险收益特征

-

券

-

似的风险收益特征

5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

9

-

白云电器

从

解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公司监督管理条例》

占基金资产净值

3.61

其中:股票

7

序号

应收利息

4.68

内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定生态农业包括哪些

8

8.43

月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《行政处罚事先告知书》(处罚字

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

4.08

-

业务进行一次内部合规检查,并在每次检查后10个工作日内,向我局报送合规检查报告”

-91,374,023.00

益特征

-

占基金总资产的比例(%)

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债

2.90

券投资基金情况

户服务系统,咨询电话:

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

-

生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

指数基金,通过跟踪

§6 开放式基金份额变动

-

投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定

6.01

中国平安

本基中国农业行业协会金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

o

-

基金合同生效日

-

26,034.02

通宇通讯

单位:人民币元

473,042.18

70,064,460.52

源证券暂停新开证券账户1个月,暂停期间公司不得新增经纪业务客户

1

过该证券当日成交量的5%的情况

鹏华证保分级

-

施行政监管措施“责令你公司在2016年3月1日至2017年2月28日期间,每3个月对融资融券

§4 管理人报告

任职日期为基金合同生效日

-

益相对较高的特征

2016年3月31日

合计

4.期末基金资产净值

m

鹏华证保b份额为

余斌先生,国籍中国,经济学硕士,9年证券从业经验曾任

-

注:本基金本报告期内未发生股指期货投资

-91,374,023.00

-

28,653,000元,并处以85,959,000元罚款

文化、体育和娱乐业

3,081

营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条,《中国证券登记结

×5%

4.2 管中国农业新闻网理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

说明

监督管理委员会福建证监局《关于对兴业证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施

证保分级

2

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究申万宏源证券,认为本次行政

占基金资产净值比例(%)

-

差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定该证券的投资已严格执行内部

下属分级基金的风险收

-

§5 投资组合报告

基金份额总额

87.50

电力、热力、燃气及水生产和

应收申购款

准收益率③

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

差,按照成份股权重进行配置该证券,符合指数基金的管理规定该证券的投资已严格执行内部

基金管理人:鹏华基金农业行业分析报告管理有限公司

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

细

n

(份额减少以"-"填列)

-435,316,426.49

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为本报告期内未发

k

限

对该证券的投资价值不产生重大影响本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误

9,531,389

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算变动的份额

-

限

1,544,338,425.43份

c

贵金属投资

广发证券

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

电力、热力、燃气及水生

日期

-

5.11.6 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

243.00

3.1 主要财务指标

基金的招募说明书

5.11.2

景嘉微

0.00

客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产中国农业行业管

-

所列数字

居民服务、修理和其他服务业

资明细

2

7

5

-

0.01

本组合投资的前十名证券之一申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”),于2015

北京市西城区金融大街25 号中国建设银行股份有限公司

-

证保b

623,297.51

积极收益类份额,具

如下:经查,申万宏源证券外部接入具有分账户功能的第三方交易终端软件,未对外部系统接入

1,457,916,501.46

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

低风险且预期收益相

其他应收款

266,587,561.00份

元,并处以54,705,825.00元罚款

下属分级场内简称

准差④

比例(%)

g

4.3.2 异常交易行为的专项说明

357,961,584.00