本基金力争利用股指期货的杠

5.11.3其他资产构成

目标 年 11 月至 2015 年 12 月

8其他-

混合、投资基金的基金经理;2011

证基金一定盈利

净值比例(%)情况说明

卫生年 3 月起任国泰民福保本混合

4

收益兼任国泰大宗商品配置证券

理

率①率标准差

理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18

基金有限公司、银河证券2007

日均交易量约为 1200 万元,为投资者在食品行业投资领域提供了规模和流动性

运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国

8

§1重要提示

1,337,311,010.68--

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

本基金本报告期末未持有债券

序号股票代码股票名称的公允价农业行业专项值

o居民服务、修理和其他服务业--

金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产

实际收益水平要低于所列数字

汤臣倍健1,011,95033,596,740.001.62

申购份额

佳隆股份.640.00

s综合--

2、债券投资策略

单位:份

前应仔细阅读本基金的招募说明书

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,

风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严

报告期末基金份额总额2,728,781,291.60 份

于混合型基金、

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之关于农业方面的行业日,首任基金经理,任

的抗通胀品种但是二季度需注意短期利好集中释放之后的回调风险肉制品、

下属分级基金的场内简国泰食品食品 a食品 b

基金份额总额

经理、年 4 月加入国泰基金管理有限

泰鑫

外的情况

②率③

d 电力、热力、燃气及水生产和供应

业绩比较

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

(元)

数成份股及其权重的变动而进行相应的调整但因

二〇一六年四月二十二日

基金主代码

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况

金融资产

b 采矿业--

占基金资产净值

行业跌幅为所有一级行业中最少,国证食品指数一季度仅下跌 7.98%,领先于所

的基

o居民服务、修理和其他服务业--

食品饮料行业指数或将继续走出超越大盘指数的态农业行业分类代码势

本基金本报告期末未持有债券

占基金资产流通受限

本混

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日

保本年 6 月任国泰保本混合型证券

项资产配置比例符合合同约定

本基金在 2016 年第一季度的净值增长率为-8.17%,同期业绩比较基准收益

较好地实现了对标的指数的紧密跟踪子行业表现中,一季度白酒维持了复苏态

梅花生物53,101,152.002.56重大事项

2016 年 3 月 31 日

国证金和国泰鑫保本混合型证券

支付分级证券投资基金、国泰保本

无

势,且龙头企业净利增速不低,葡萄酒、啤酒行业仍整体缺乏亮点,乳制品行业

率为-7.52%

收益特征的投资工具,食品 b 一季度日均交易量约为 3100 万元,食品 a 一季度

收益经理;2013 年 8 月至 2015 年

业绩弹性凸显,国家农业行业标准今年有望逐渐释放出改革红利,而经济复苏有望拉动白酒行业的

n水利、环境和公共设施管理业--

4.3.1 公平交易制度的执行情况

2016 年第 1 季度报告

本报告期期初

客户服务中心电话:(021),400-888-8688

16

3.2 基金净值表现

本基金本报告期末未持有资产支持证券

2016 年一季度大盘先深跌后微涨,沪深 300 指数一季度下跌 13.75%,食品

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

国泰国证食品饮料行业指数分级:2016年第一季度报告

流通受限部分

b 采矿业--

型指数基金份期收益较低结构,预期风险

国泰国证食品饮料行业指数分级a()公告正文

益保

1,205,517,063.60761,632,114.00761,632,114.00

安康保本混合型证券投资基金)的

资明细

业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小

m 科学研究和技术服农业包括哪些行业务业--

证券从业

5.11投资组合报告附注

d 电力、热力、燃气及水生产和供应

3、关于核准国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金募集的批复

成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司

跃的股指期货合约

8合计2,078,393,767.20100.00

m 科学研究和技术服务业--

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

金鹿经理助理2011 年 4 月至 2014

保本证券投资基金的基金经理;

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期期末

按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

品行业的投资机会

的比例(%)

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研

码

5.3.1 期末指数中国农业信息网投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

合计1,884,007,434.9590.82

4应收利息44,531.98

本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

项目国泰食品食品a食品b

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1存出保证金1,003,937.69

序号项目金额(元)

l 租赁和商务服务业--

款利率(税后)×5%

--

年限

基准收益率变动的比较

养老基金经理;2015 年 4 月起兼任

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

公司网址:http://

风险收益特征本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份

职日期为基金合同生效日

误差,达到有效跟踪标的指数的目的

国泰年 6 月起兼任国泰金鹿保本增农业行业包括

h 住宿和餐饮业--

净值比例(%)情况说明

1,735,869,509.08--

报告期

保本投资基金(lof)的基金经理;

梅花生物6,382,35053,101,152.002.56

泸州老窖2,460,58760,653,469.552.92

e 建筑业--

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

i 信息传输、软件和信息技术服务业--

额,具有较高预和预期收益有

二季度我们继续看好食品行业的未来表现或强于大盘建议投资者根据自己

10

业--

国泰 2015-04-型证券投资基金的基金经理;

7待摊费用-

为普通的股票预期风险和预用了杠杆式的

国泰

作为行业指数分级基金,本基金旨在为不同风险偏好的投资者提供不同风险

2、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金托管协议

本基金本报告期末未持有贵金属

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说农业行业标准目录明

2

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

混2015 年 1 月 16 日起兼任国泰

本报告中财务资料未经审计

合、国

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.期末基金份额净值0.7602

序号名称金额(元)

其中:债券--

风险收益特征国泰食品份额食品 a 份额的食品 b 份额采

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,

k 房地产业13,788,780.750.66

实现

的收益率不断下行,带来价格的上行,而此种情况在今年出现了较大的变化降

指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资

g 交通运输、仓储和邮政业--

基金托管中国农业行业信息网人:中国农业银行股份有限公司

占基金资产

4.期末基金资产净值2,074,453,574.45

预期收益均高

13

6其他应收款-

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

r文化、体育和娱乐业--

相对偏高位置一季度债市表现相对平稳,分级 a 的操作主要依靠配对转换价值

§6 开放式基金份额变动

报告期基金总

5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

国泰公司,历任行业研究员、基金

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

占基金资产流通受限

下属分级基金的基金简

2.本期利润-145,229,439.62

中粮屯河3,794,84546,600,696.602.25

格禁止可中国农业机械行业能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的

§4管理人报告

期风险、较高预所放大,将高于

贵州茅台1,467,,460,237.4417.52

业绩比较基准国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存

消费另一方面在通胀预期下,利于白酒尤其是高端白酒的顺价和保价,是优良

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

险收益特征

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅

3.1 主要财务指标

混合、2015 年 12 月起任国泰新目标

投资策略1、股票投资策略

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金

国证食品饮料指数一季度远远跑赢沪深 300 指数,主要得益于一季度白酒子

资产支持农业包括哪些证券--

f 批发和零售业--

基金管理人国泰基金管理有限公司

额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

基金合同生效日2014 年 10 月 23 日

特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

分级、

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§5投资组合报告

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

3贵金属投资--

本基金本报告期末未持有可转换债券

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

中龙头企业优势日益明显,肉光伏农业行业标准制品营收增速可能显着受益于猪价大涨,调味品营

占基金总资产

价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公

代码行业类别公允价值(元)

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平

基金简称国泰国证食品饮料行业指数分级

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

-8.17%2.29%-7.52%2.26%-0.65%0.03%

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

债券型基金和

5.1 报告期末基金资产组合情况

④

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货

杆农业行业风险分析作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

c 制造业7,306,295.590.35

有一级行业,远强于大盘指数,国泰国证食品母基金一季度净值表现下跌 8.18%,

报告期末下属分级基金1,205,517,,632,114.0761,632,114.0

r文化、体育和娱乐业--

290,164,599.30-116,408,794.00-116,408,794.00

p教育--

指数

在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债

期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内

15

分变动份额

§8 备查文件目录

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份

管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益

其预期风险和基金

4、报告期内披露的各项公告

国泰国证食品饮中国农业新闻网料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指

东凌国际580,5197,302,929.020.35

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

阶段率标准差基准收益①-③②-④

资产的投资收益

国泰基金管理有限公司

猪价上涨有利于肉制品行业,后续乳制品和肉制品或将接力白酒继续发力,预计

8.2 存放地点

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

规的规定执行

场内简称国泰食品

称

5买入返售金融资产--

j 金融业--

(原国泰安康养老定期支付混合

序号股票代码股票名称的公允价值

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金

占基金资产净值

任本基金的基金经理

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

燕京啤酒4,376,69132,168,678.851.55

混合、

基金管理人的董事农业部行业专项公示会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

8.1 备查文件目录

1、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同

公告日期 2016-04-22 来源 巨潮网

行业型证券投资基金的基金经理

q卫生和社会工作--

国泰食品食品 a食品 b

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

的风险承受能力和投资偏好,利用好国泰国证食品行业指数分级基金的,把握食

h 住宿和餐饮业--

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

尽量为投资者提供更精准的投资工具

混合

食品 a 净值增长率为 1.38%,价格涨幅为 2.32%过去一年之中,食品 a 的价格

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4

本基硕士研究生曾任职于新中国农业行业官网华通

其中:股票1,891,313,730.5491.00

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

过去三个

金经

3、股指期货投资策略

邱晓华-15 年

主要采用流动性好、交易活跃的期货合约

俱佳的工具本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成分股停复牌

单位:人民币元

g 交通运输、仓储和邮政业--

4.3 公平交易专项说明

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

交易

国泰收益保本混合型证券投资基

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

姓名职务期限说明

期收益的特征,普通的股票型

本基金本报告期未投资股指期货若本基金投资股指期货,本基金将根据风

1权益投资1,891,313,730.5491.00

洽洽食品1472,673.930.00

5.7 报中国农业行业标准告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金

配置保本混合型证券投资基金的

投资明细

5应收申购款428,915.83

伊利股份19,145,,949,527.0413.45

a 农、林、牧、渔业--

合计7,306,295.590.35

乳制品龙头白马品种的估值水平均处于历史中枢的下限,避险优势较为突出,且

§2基金产品概况

涨幅远超净值涨幅,主要由于过去一年中央行屡次降息,债券市场和分级 a 市场

11

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

保本

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

8.3 查阅方式

所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度中国农业行业新闻报告

行业的大力反弹一方面经历了机制理顺及激励完善之后,部分白酒上市公司的

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

基金管理人:国泰基金管理有限公司

c 制造业1,870,218,654.2090.15

业--

行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法

国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

(%)

资明细

开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

月

e 建筑业--

允价值变动收益

i 信息传输、软件和信息技术服务业--

五 粮 液6,371,,095,725.068.63

合)、策略收益灵活配置混合型证

4金融衍生品投资--

投资目标本基金紧密跟农业部行业专项踪标的指数,追求基金净值收益率与

基金份额总额

14

民福

7其他各项资产1,477,385.500.07

7

9合计1,477,385.50

净值增长业绩比较

516,793,965.90878,040,908.00878,040,908.00

其中:买断式回购的买入返售

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

基金运作方式契约型开放式

金的讯社、北京首都国际投资管理

细

j 金融业--

9

东凌国际7,302,929.020.35重大事项

双汇发展3,394,02771,647,909.973.45

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

化

报告期基金拆

§3主要财务指标和基金净值表现

a 农、林、牧、渔业--

减:报告期基

第 1 页共 16 页

金总赎回份额

配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

国泰

净值增长基准收益

2应收证券清算款-

混合2015农业行业专项基金经理;2014 年 5 月起兼任

基金托管人中国农业银行股份有限公司

收保持稳健增长食品 b 一季度净值增长率为-23.07%,价格涨跌幅为-24.61%,

5、法律法规要求备查的其他文件

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

洋河股份1,910,,649,389.206.15

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止

1.本期已实现收益-30,172,824.04

3应收股利-

本基金本报告期末未持有股指期货

国泰券投资基金(原国泰目标收益

混合、混合型证券投资基金和国泰

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

6银行存款和结算备付金合计185,602,651.168.93

n水利、环境和公共设施管理业--

6

l 租赁和商务农业行业分析报告服务业--

新目

息预期暂时消失,约定收益率为一年定存+4%的分级 a 的溢价率在历史上也处在

交易代码

灵活1 月 15 日兼任国泰目标收益

货币市场基金

流通受限部分

本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分

标收

3.加权平均基金份额本期利润-0.0496

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基

(%)

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

保本

2固定收益投资--

k 房地产业--

策略值混合证券投资基金的基金

任职日期离任日期

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金截至本报告期末,本基金

3

国泰国证食品饮料行业指数分级

比例(%)

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

比例(%)

原则管理和运用哪些行业属于农业基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益本报告

p教育--

5

客户投诉电话:(021)

f 批发和零售业--

管理人未持有本基金

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度

和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等

基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日

泰食品份额、食品 a 份额、食品 b 份额

险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货套期保值将

称

注:本基金的合同生效日为2014年10月23日本基金在六个月建仓期结束时,各

(元)

反向交易本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常

下属分级基金的交易代

s综合--

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及2014农业行业分析其与同期业绩比较基准收益率的比较

12

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策

q卫生和社会工作--

医药投资基金的基金经理;2016

(2014 年 10 月 23 日至 2016 年 3 月 31 日)

的份额总额.60 份0份0份

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

代码行业类别公允价值(元)

定期国泰国证医药卫生行业指数

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活

主要财务指标