本基金在严格控

制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的

1存出保证金12,969.82

前海开源大农业

根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而

中证大农业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)

减:报告期期间基金总赎回份额137,384,117.78--

为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资

本基金本报告期末未持有贵金属

(3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:

下属分级基金简称前海开源农业分级前海开源大农业 a前海开源大农业 b

理、公司经理、高级研究员;光大证

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

2.本期利润4,316,481.36

第 12 页 共 12 页

基金投资的前十名股票没有超出基金合同关于农业方面的行业规定的备选股票库

中粮屯河111,7501,614,787.503.19

本基金本报告期末未投资股指期货

基金的招募说明书

本基金本报告期末未持有债券

务电话:4001-666-998(免长途话费)

场内简称农业分级

r文化、体育和娱乐业--

5金融衍生品投资--

j金融业--

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

7银行存款和结算备付金合计4,765,945.429.34

益特征的品种同时本基金

开源中证大农业 b 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益

6其他应收款-

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

基金管理人、基金托管人处

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期、不定期折算调整的份额

下属分级场内简称农业分级大关于农业方面的论文农业 a大农业 b

过去三个月6.77%0.89%22.48%1.80%-15.71%-0.91%

§3 主要财务指标和基金净值表现

报告送出日期:2016 年 1 月 22 日

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

本基金本报告期末未持有债券.

资明细

净值低于五千万元的情形

5.11.1

①准差②准收益率③

(1)股票投资组合的构建

低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券

3应收股利-

i--

第 7 页 共 12 页

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

信息传输、软件和信息技

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

a农、林、牧、渔业9,728,747.0019.22

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

(4)基金管理人业务资格2015农业行业专项批件、营业执照和公司章程

阶段准收益率标①-③②-④

5.10.3 本期国债期货投资评价

征

份额,具有低风险且益类份额,具有高风

需进行成份股重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债

信息传输、软件和信息技术服

第 3 页 共 12 页

注:①对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定

§8 影响投资者决策的其他重要信息

和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的

a农、林、牧、渔业--

其中:股票46,262,092.6890.62

比例(%)

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求中国农业行业新闻最大

金,其预期的风险与

§2 基金产品概况

本基金于本报告期内不存在异常交易行为本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

1.本期已实现收益90,621.07

其中:债券--

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差

流通受限部分的占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

q卫生和社会工作--

根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因

截至 2015 年 12 月 31 日,本基金的母基金份额净值为 1.056 元,母基金份额累计净值为 1.056

究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之

主要财务指标报告期( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )

注:本基金的业绩比较基准为:中证大农业指数收益率×95%+银行人民币活期存款中国农业行业官网利率(税后)

4.3 公平交易专项说明

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

效跟踪标的指数;

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

r文化、体育和娱乐业--

细

单位:份

s综合--

序号股票代码股票名称流通受限情况说明

g交通运输、仓储和邮政业--

第 11 页 共 12 页

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

报告期期末基金份额总额25,445,586.4411,242,603.0011,242,603.00

确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确

l租赁和商务服务业1,540,799.003.04

本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数

b采矿业--

e建农业部行业专项公示筑业--

(1)中国证券监督管理委员会批准前海开源中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件

下属分级基金的风险收风险、较高预期收益

本基金合同生效起至披露

旗下管理的所有基金和投资组合

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

金 2015 年第 4 季度报告

指数相似的投资收益

日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过

过 4%如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

m科学研究和技术服务业--

c制造业32,350,965.6863.93

2基金投资--

总监、产列负责人;齐鲁证券机构部

4贵金属投资--

4.3.1 公平交易制度的执行情况

o居民服务、修理和其他服务业--

8其他资产19,815.250.04

4.4 报告期内基金投资策略和运作农业行业分析报告分析

2015 年 12 月 31 日

有与标的指数以及标

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

g交通运输、仓储和邮政业--

25,445,586.44 份11,242,603.00 份11,242,603.00 份

合计45,422,707.6889.76

力求降低跟踪误差

务业

内受到公开谴责、处罚的情形

e建筑业--

截止日不满一年;孙亚超先

5.10.1 本期国债期货投资政策

q卫生和社会工作--

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,

《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实

§4 管理人报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变

农 产 品87,1001,农业银行行业分析540,799.003.04

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股

4.3.2 异常交易行为的专项说明

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

下属分级基金交易代码

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

术服务业

第 8 页 共 12 页

本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止

股,基金将会采用合理方法寻求替代

--

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额

5.1 报告期末基金资产组合情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、

×5%

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,中国农业行业前景客户服

注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

特征较高的特征

1)定期调整

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

从本基金所分拆的两类基金份额来看,前海开源中证大农业 a 份额

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

投资策略

f批发和零售业1,125,796.002.22

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

风险收益特征本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

相应调整;

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

梅花生物1,838,480.003.63重大事项

第 9 中国农业网上银行页 共 12 页

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

比例(%)

本基金本报告期末未投资国债期货

基金合同生效日2015 年 6 月 4 日

动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、

金宇集团56,3002,081,411.004.11

或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研

据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债

券定价技术,进行个券选择

业绩比较基

理业

基金简称前海开源农业分级

币市场基金,为证券

5.11.3 其他资产构成

产和供应业

3.1 主要财务指标

2016 年 1 月 22 日

部负责人海开源基金管理有限公司

3固定收益投资--

业绩比较基准

o居民服务、修理和其他服

基金运作方式契约型开放式

9.3 查阅方式

§农业类专业包括哪些5 投资组合报告

品开发二创新业务研究总监现任前

任职日期离任日期限

1权益投资46,262,092.6890.62

4日

电力、热力、燃气及水生

执行投资总监、产品开发二

本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步

本基金目前尚未有投资国债期货行为

第 2 页 共 12 页

§1 重要提示

5应收申购款5,161.09

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年

--

预期收益相对较低的险且预期收益相对

注:本基金本报告期末仅持有以上积极投资股票

年

交易代码

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完

内,尽量缩小跟踪误差

5.2.1 报告期末指数投中国农业行业官网资按行业分类的境内股票投资组合

2应收证券清算款-

h住宿和餐饮业--

基金份额总额

注:①本基金的基金合同于 2015 年 6 月 4 日生效,截至 2015 年 12 月 31 日,本基金成立未满 1

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

2015 年 6 月

本基金属于股票型基

孙亚超执行投资-7年券理财产品部量化产品系

而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整

资明细

准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超

华邦健康119,8001,695,170.003.35

n水利、环境和公共设施管

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定

善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在中国农业信息网各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

9.1 备查文件目录

1、资产配置策略

第 6 页 共 12 页

(2)股票投资组合的调整

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

于所列数字

p教育--

姓名职务说明

l租赁和商务服务业839,385.001.66

5.期末基金份额净值1.056

3.2 基金净值表现

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

中化国际109,8001,406,538.002.78

d--

前海开源基金管理有限公司

度正相关和跟踪误差最小化基金管理人将对成份股的流动性进行

【4%】

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

2)不定期调整

任本基金的基金经理期限证券从业年

k房地产业676,400.001.34

前海开源农业分光伏农业行业标准级 2015 年第 4 季度报告

产的 90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不

前海开源中证大农业前海开源中证大农

②本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定截止 2015 年

报告期期间基金拆分变动份额

中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权

本基金紧密跟踪标的指数---中证大农业指数,通过严谨数量化管理

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,

申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以

p教育--

下属分级基金报告期末

f批发和零售业--

第 4 页 共 12 页

前海开源中证大农业指数分级证农业行业分析券投资基

电力、热力、燃气及水生产和

买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

5.11 投资组合报告附注

a 份额为稳健收益类业 b 份额为积极收

相似的风险收益特

重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数

第 1 页 共 12 页

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期期初基金份额总额135,591,581.9420,411,948.0020,411,948.00

基金管理人前海开源基金管理有限公司

本报告期内基金管理人未持有本基金份额

占基金资产净值

报告期末基金份额总额47,930,792.44 份

预期收益的品种同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

利益本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害属于农业方面的行业基金持有人利益基金的投资范围、投资

的指数所代表的公司

本基金的生,数学科博士后历任爱

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

5.11.2

m科学研究和技术服务业--

4应收利息1,684.34

(3)《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

§9 备查文件目录

n水利、环境和公共设施管理业--

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时

双汇发展105,1002,145,091.004.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按公允现代农业行业分析价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征

6买入返售金融资产--

s综合--

本基金目前尚未有投资股指期货行为

项目前海开源农业分级前海开源大农业 b

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

占基金资产净值

券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有

第 5 页 共 12 页

进行调整

7待摊费用-

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

务业

合计839,385.001.66

本基金力争前海开源中证大农业份额净值增长率与同期业绩比较基

9.2 存放地点

的交易所公开竞价同日反向2015年农业行业专项交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况

i--

述或者重大遗漏

3、债券投资策略

本报告期内,二级市场总体保持小幅上行态势;本基金依照合同契约,在建仓有效期内逐步

适当变通和调整,力求降低跟踪误差

公允价值(元)净值比例(%)

18,338,690.00-9,169,345.00-9,169,345.00

供应业

8其他-

h住宿和餐饮业--

3.加权平均基金份额本期利润0.0387

印纪传媒839,385.001.66临时停牌

元本报告期母基金份额净值增长率为 6.77%,同期业绩比较基准收益率为 22.48%

准差④

为指数基金,通过跟

9合计51,047,853.35100.00

大北农166,8072,036,713.474.02

基 金 经建证券研究所创新发展部

无

收益高于混合型基

金、债券型基金与货

(份额减少以"-"填列)

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

实现对基准指中国农业新闻网数的动态跟踪,以实现平稳运行

盐湖股份65,2221,674,900.963.31

本基金目前尚未有投资国债期货行为

4.期末基金资产净值50,606,256.50

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

序号股票代码股票名称流通受限情况说明

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

9合计19,815.25

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 20 日复核了本

b采掘业--

公允价值(元)净值比例(%)

隆平高科73,9001,755,125.003.47

其中:买断式回购的买入返售

分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代由

2、股票投资策略

有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行

§6 开放式基金份额变动

--

(5)前海开源中证大农关于农业方面的行业业指数分级证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

金融资产

印纪传媒20,,385.001.66

为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;前海

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告

j金融业--

净值增长率净值增长率标业绩比较基

d--

本报告中财务资料未经审计

12 月 31 日,本基金建仓期结束未满 1 年

报告期期间基金总申购份额8,899,432.28--

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

c制造业--

踪标的指数表现,具

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

k房地产业--

序号名称金额(元)

单位:人民币元

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

a

定的聘任日期和解聘日期

投资目标

本基金国家农业行业标准本报告期末未持有权证

流通受限部分的占基金资产

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

券进行配置本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根

本基金本报告期末未持有资产支持证券

第 10 页 共 12 页

误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、

益率变动的比较

投资基金中较高预期

保证前海开源中证大农业份额净值增长率与标的指数收益率间的高

梅花生物187,6001,838,480.003.63

跟踪误差进一步扩大

×5%

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

(2)《前海开源中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》

相对较高的特征

以降低买入成本当遇到成份股停牌、流农业行业竞争分析动性不足等其他市场因素

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

基金托管人中国银河证券股份有限公司

资产支持证券--

部负责人

前海开源农业分级 2015 年第 4 季度报告